автоматический торговый бот

SK-FX — стратегия высокой точности (часть 1)

SK-FX: стратегия высокой точности. Пожалуй одна из самых недооцененных стратегий совеременности. Предлагаю познакомиться с ней немного ближе.

В данном посте мы разберем основные понятия и принципы стратегии SK-FX. Посмотрим технику использования данной ТС и модель принятия решения.

Дорогие Друзья,

Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой должна быть идеальная торговая стратегия?

Я задумывался и выделил для себя  5 основных критериев идеальной ТС:
1.    Возможность применения стратегии в любой момент времени
2.    Работа на любом тайм-фрейме
3.    Одинаково эффективна для всех торговых площадок (фондовый рынок, форекс, крипта)
4.    Отсутствие ложных сигналов или их незначительное количество
5.    Однозначность сигнала

Вы скажите, что такой стратегии не существует и будете абсолютно правы, но есть некоторые, которые невероятно близки к совершенству. И одной из таких стратегий по праву может называться SK-FX или стратегия высокой точности. Данная стратегия была опубликована в отрытом доступе еще в 2009 году Сергеем Сергеевичем Кучером. К сожалению, я познакомился с ней не так давно и когда один из моих подписчиков прислал статью с описанием SK-FX, мое первое отношению было скептическим. Однако, тяга к знаниям сделала своё дело, и я выделил время для её детального изучения, о чем нисколько не жалею. Стратегия SK-FX включила практически все теоретические аспекты, о которых я говорил в своих статьях.

В первую очередь автор стратегии говорит о том, что главный враг любого трейдера, это неопределенность, так как именно это состояние побуждает трейдера совершать иррациональные поступки и терять деньги. Поэтому, в каждом движении графика необходимо искать логику. Все, что подчиняется логике можно заключить в закономерность, а закономерность в систему. Если Вы не видите логики в движении тиккера, то остановитесь и перестаньте торговать до тех пор, пока не найдете её. Следующий постулат, на котором основана стратегия SK-FX, что рынок – следящая (наблюдающая) система.

Под этим понятием подразумевается факт того, что рынок двигают крупные участники, а следовательно, их действия попадают под логическое объяснение. Рынок остается неопределенным только для тех, кто не следит за действием крупного игрока и не понимает логики его действий. SK-FX предпологает, что рынок является саморегулирующейся системой лишь с одним динамическим параметром – спрос/предложение.

Влияние крупного игрока приводит в движение данный параметр, из-за чего рынок приходит в движение и как следствие, появляются сигналы о нахождении рынка в дисбалансе, которые в итоге позволяют тиккеру вернуться к равновесному уровню. Рынок всегда стремится вернуться к равновесному уровню — к балансу спроса и предложения!

Еще одна важная мысль, на которой основана стратегия SK-FX, что в рынке существует только один истинный ценовой график – месячный, все остальные — лишь описывают последнее состояние более старшего ТФ.

Другим основополагающим принципом стратегии SK-FX является принцип самовложенности фрактальных моделей (волновых структур), из чего следует вывод, что во время истинного разворота тренда на всех младших тайм-фреймах так же формируется разворотная модель. Следовательно, стратегия SK-FX достаточно точно и однозначно определяет истинный момент разворота, который можно наблюдать на всех ТФ. Так как рынок постоянно стремится к состоянию баланса спроса и предложения, то уровень окончания волновой модели для любого ТФ  как раз является уровнем равновесия рынка. Из чего следует, что истинным уровнем поддержки и сопротивления для ценового движения является уровень баланса спроса и предложения, а не достигнутые ценовые уровни.

Так как главная цель SK-FX давать однозначные и точные торговые сигналы, данная стратегия не использует волновой анализ.Так же, SK-FX не использует понятие поддержки и сопротивления в классическом понимании.

Точность стратегии SK-FX обеспечивается благодаря использованию мульти таймфрейма, т.е. анализ одного и того же инструмента проводится паралельно в 8-9 таймфреймах, начиная от месячного и заканчивая 1 минутой – такой способ анализа рынка автор стратегии называет «Панорамный обзор». Так как свойство самомасштабирования при нанесении линий на график цены создает дополнительный шум, автор предлагает выносить для анализа индикаторы в отдельное окно.

Для примера см. ниже панорамный обзор пары BTCUSD от месяца до 5 минут:


 
Преимущества панорамного обзора:

  1. Есть возможность определить состояние рынка в любой момент времени. Длинная ретроспектива не создает шум для анализа графика; 
  2. Благодаря самомасштабированию индикаторов в отдельном окне сокращен временной лаг между движением цены и сигналом индикатора;
  3. Разворотные сигналы на старших ТФ легко локализовать на младших;
  4. Опережающие сигналы легко диагностируемы и однозначно определены;
  5. Наглядна взаимосвязь разных таймфреймов.

Основой построения прогнозов в стратегии SK-FX является динамический анализ.

Динамический анализ – это комбинация качественного (анализ логики рынка) и количественного (анализ текущих процессов) анализа. Динамическая индикация строится с использованием высокочувствительных индикаторов – осцилляторах и трендовых индикаторов — скользящих средних.
Для общего понимания, анализ SK-FX происходит следующим путем:

  1. На крупных ТФ определяются момент смены тренда или коррекции;
  2. На младших ТФ определяется точная точка входа/выхода для максимизации прибыли.

Для трендовой индикации и индикации разворота автор стратегии советует предлагать индикаторы максимально линейные относительно цены. Так наиболее линейным для трендовой индикации считаются все скользящие средние, для осцилляторов — любой индикатор типа MACD. Ключевым элементом анализа является определение дисбаланса на рынке относительно точки равновесия. Стратегия SK-FX говорит о том, что рынок всегда стремится к динамическому, равновесному уровню, следовательно, первое действие, которое должен совершить трейдер при составлении своего торгового плана, это определить, в какую сторону рынок отклонен на данный момент от этой самой равновесной точки и на каком уровне она находится на данный момент.

Для примера используем месячный ТФ по паре BTCUSD:


Для определения равновесного уровня верхнего порядка используем месячный ТФ, на который накладываем две скользящие средние:

  • Короткая скользящая – 5 баров;
  • Длинная скользящая – 21 бар;
  • Формирование по ценам закрытия.

Расстояние между двумя данными скользящими и есть визуальный показатель степени отклонения рынка от равновесного уровня. Учитывая, что график цены находится выше длинной скользящей, мы делаем вывод о высокой вероятности продолжения нисходящего тренда.
На данный момент длинная скользящая находится на уровне в 5 453 USD, следовательно, наша торговая идея на среднесрочную перспективу должна рассматривать варианты входа в рынок в короткую позицию с целью в районе 6 000 USD (цель должна быть с поправкой на изменение индикатора в следующем месяце).

Аналогичным образом показатель отклонения рынка от равновесного уровня определяется благодаря короткой и длинной скользящей средней MACD. На графике выше, во втором окне вы можете видеть пример построения данного индикатора. Для примера проведения динамического анализа давайте посмотрим на график ниже:


Мы видим на дневном графике слева сильное расхождение между коротким и длинным мувингом, что говорит о сильном отклонении рынка от равновесной цены. Короткая MACD находится у верхней границы окна, что так же говорит о сильной перекупленности и скором развороте. На 12 часах, наблюдая эту же картину в более детальном масштабе мы видим, что между мувингами так же находится расхождение, а MACD уже показывает дивергенцию по отношению к последнему пику. На 4 часах ситуация аналогична той, что на 12 часах, только с участием других свечей, только уже в масштабе двух дней.  Повторение разворотных сигналов на младших ТФ говорит о необходимости поиска точки входа в короткую позицию.

Для этого необходимо обратиться уже к более младшим ТФ.


Продолжая наш мартовский кейс, мы смотрим часовой график, анализируя ситуацию уже в рамках 5 марта. Здесь мы так же видим сильно выраженную дивергенцию (график слева). Для определения идеальной точки входа мы скопировали мувинги во второе окно. Схождение корокткого мувинга MACD и скользящей средней на верхней границе окна определяют пик, после которого обязательно будет коррекция. Копая ещё глубже, на 15 минутах, мы видим аналогичный сигнал схождения скользящей средней и короткой средней MACD, что дает нам точку для открытия позиции с ювелирной точностью. 

В результате такого анализа мы ловим сильное разворотное движение (см. на графике ниже):


 
Выход из позиции для фиксации прибыли мы ищем аналогичным образом:


Дожидаемся на дневном графике, когда MACD достигнет нижней границы окна на дневном ТФ (см. график слева). Проверяем наличие дивергенций на младших ТФ и с помощью точек схождения мувингов и средних MACD на минутных графиках определяем идеальную точку выхода для максимизации прибыли (график по центру и справа).

В данном посте я показал лишь сильно упрощенную часть стратегии SK-FX для понимания основных принципов её работы. Если данная статья вам понравилась, и вы хотите узнать больше об этой замечательной стратегии, отпишитесь в комментариях, делайте репосты и ставьте лайки.

В следующем посте планирую написать более детально о SK-FX, а именно о:
•    выбросах против тренда
•    секретах дивергенции
•    фазовых сигналах
•    фантомных сигналах
•    исполнении сигналов старших ТФ
•    детальном описании динамической индикации
•    целях трендовых движений
•    проведем панорамный обзор BTCUSD на текущий момент и сделаем точный прогноз

Всем удачи и хороших профитов!

Михаил @Hyipov by liteforex.com

Дисклеймер

Данная статья выражает личное мнение автора. Никакая информация, изложенная в данной статье, не является гарантией получения определенной доходности от инвестиций как и гарантией стабильности размеров возможных издержек, связанных с такими инвестициями. Материалы не должны рассматриваться как информирование о возможных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Ответственность при принятии инвестиционного решения как и риски потерь каждый берет на себя.

Друзья, если данный пост Вам понравился, пожалуйста, поделитись им со своими близкими и друзьями!

Мои официальные странички здесь!

tradingview.com

telegram.org

instagram.com

twitter.com 

hyipi.com  

Промокоды для участия в HIC см. здесь

Начисление будет происходить сделавшими репост сразу после закрытия окна выплат.

Для начисления будет выделяться сумма в расчете 1 репост = 1 GBG.

Разделение выплат будет происходить в СГ активной аудитории!

Спасибо за вашу поддержку!  

Поделитесь этой информацией в соцсетях!

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *




автоматический торговый бот