HYIPi Fund. Отчет по работе. Круг 10

HYIPi Fund. Отчет по работе. Круг 10

Дорогие друзья!

Позади месяц октябрь, а это значит, что пора подводить итоги.

Так как наш фонд торгуется к Bitcoin и ориентирован на рынок альтов, для сравнения предлагаю посмотреть общую динамику альтов за прошедший месяц.

Для сравнения был взят динамический показатель изменения курса за последний месяц по 30 альтам, находящемся в топе по объемам торгов.

Как видно из таблицы выше, ситуация по альткоинам в целом нейтральная, без резких изменений. Общую ситуацию на рынке можно характеризовать как глобальный боковик, который длится уже второй месяц. Среднее значение изменения за месяц приближается к нулю и равно всего 0,16%. Данное явление редко для сверх волатильного криптовалютного рынка, поэтому торговать на такой площадке особенно трудно.

Теперь сравним данный показатель с цифрами по фонду на 03.11.2018

Было по итогу прошлого месяца:

Стало:

Итого, изменение по фонду за октябрь месяц: 2,57%

На кануне подведения итогов от участников фонда не поступало заявлений о выводе средств, поэтому в следующий круг мы переходим с портфелем в 0.964494 BTC.

Как видно, динамика за последний месяц не сильно хуже рынка.

Ниже предлагаю рассмотреть основные драйверы изменения портфеля.

Удачный опыт применения QFL

Я уже не раз говорил о данной стратегии и автоматической торговле, которая строится на принципах Quickfingers. На собственном опыте я испытал все её достоинства и недостатки.

Подробнее о QFL вы можете прочитать здесь:

Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство)
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 2. покупка и продажа)
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 3. тонкости использования и советы от автора)Торговая стратегия QFL (часть 4. практическое применение)

Основной минус стратегии в отсутствии возможности торговать против медвежьего тренда. Данная стратегия предназначена исключительно для боковика и растущего рынка. Исходя из того, что дно уже где-то рядом и сейчас рынок находится в глобальном боковике, применение данной стратегии стало целесообразным.

Для того, чтобы использовать QFL в реальной торговле я настроил бот следующим образом:

Один из проблемных вопросов для QFL, это сложно контролируемые риски. Для того, чтобы данный вопрос решить, я ограничил максимальный размер одной позиции при позиционном трейдинге в пределах 12%. Многим данная доля может показаться чересчур большой, однако хочу обратить внимание, что речь идет именно о QFL Position trader. При данном типе стратегии первый ордер будет открываться на максимально низком уровне просадки, после пробития базового значения, что обеспечит покупку около самого дна, а следовательно, риск минимален.

При этом, вся позиция делится на 4 части с шагом в 2%, при этом усреднение идет нелинейно, а с мультипликатором 2, т.е. идет удвоение каждой следующей позиции, что позволяет держать цель по прибыли в рамках внутридневной волатильности (при условии, что целевая доходность не больше 1,5%)

Следовательно, при открытии первого ордера будет задействовано всего 0,84% от баланса, при продолжении падения ещё на 2% — размер позиции увеличится до 2,53%.

При падении еще на 2% — увеличится до 5,91%.

При падении еще на 2% — увеличится до 12,67%.

Как видно из таблицы, при исполнении всех четырех ордеров (одного основного и трех страховочных) изначальная целевая доходности в 1,5 % превращается в 3,05% и это при отклонении еще на 6% от уровня входа. Т.е. даже в случае продолжения падении курса по инструменту, в условиях общего боковика на рынке, целевая доходность будет укладываться в диапазон среднедневной волатильности, что обеспечивает высокий шанс выхода из сделки с прибылью.

В случае, когда исполнены все три страховочных ордера, есть возможность выставлять дополнительный страховочный ордер в ручном режиме. Для этого удобно использовать калькулятор QFL (ссылка здесь)

Сразу хочу обратить внимание, что калькулятор по умолчанию строился для пар, которые торгуются к Bitcoin. Поэтому, если вы хотите сделать расчет к USD или ETH, то не забывайте обновлять все вводные данные. Сам принцип расчета при этом будет прежним и значения будут приведены к вашей валюте, но подписи в колонках останутся к BTC и это не должно вас смущать.

Еще одно замечание, что все десятичные числа должны вводиться через запятую. Если в качестве разделителя использовать точку, то формула не примет данное значение как число и формула не сработает.

Как вы уже успели заметить на картинке сверху, калькулятор состоит из двух частей.

Левая часть, это вводные данные для расчета, которые позволяют определить сумму сделки на каждом этапе, точку без убытка и целевой уровень для достижения таргета по прибыли.

Правая часть расчетная и заблокирована для изменений.

Для начала подробно пройдусь по левой части.

Здесь по идее все параметры должны быть понятны и те, кто уже давно пользуется ботами 3commas, должны узнать их с первого взгляда, но у новичков могут возникнуть затруднения, поэтому я на всякий случай прокомментирую каждый из них.

Общая сумма депозита в нашем примере выражается в Bitcoin или BTC — данное значение необходимо для расчета доли сделки на каждом этапе, чтобы тем самым ограничить свои риски.

Объем базового ордера — это первая часть сделки, с которой бот начинает открывать позицию согласно полученному сигналу.

Объем страхового ордера — это размер первого автоматического страхового ордера, который будет открыт ботом в случае падения на выставленный % от изначальной точки входа (в нашем случае это 2%- см. рисунок ниже)

 

Желаемый профит — это та цель по прибыли, которая стоит по умолчанию при открытии позиции роботом.

Цена монеты — это цена торгового инструмента по которой был открыт базовый ордер.

Множитель объема СО — это тот мультипликатор, на который умножается размер каждого следующего автоматического страхового ордера.

Множитель шага СО — это мультипликатор, на который умножается «% падения для выставления СО». Не рекомендуется ставить меньше 1!

Дополнительный, ручной СО — это цена, по которой выставляется ручной страховой ордер. Данный тип ордера мы выставляем вручную в случае наихудшего развития событий.

Размер ручного СО — это размер ручного страхового ордера.

На этом левая часть вся разобрана, теперь перейдем к правой.

Здесь мы видим 6 столбцов, который для нас имеют значение (часть вспомогательных, расчетных столбцов скрыты).

Номер ордера — показывает количество долей из которых формируется вся сделка. Здесь первая строка БО — это строка, обозначающая параметры базового ордера.

Каждая следующая, это параметры страховых ордеров.

Последняя строка — финальная, показывает конечные данные с учетом ручного страхового ордера.

Сумма, задействованная в сделке, btc — это общий размер позиции в сделке на каждом этапе её формирования.

Цена монеты необходимая для продажи с желаемым профитом от общего объема, btc — это тот уровень цены, при котором будет выполнен поставленный таргет (в нашем случае это 1,5% от общего объема сделки).

Средняя цена монеты за сделку, btc — показывает уровень цены, при которой позиция по ордеру будет находиться в без убытка.

Требуемый рост для продажи с прибылью от общего объема — это тот процент, на который должен состояться рост инструмента для достижения поставленного таргета (в нашем случае — 1,5% от общего объема сделки) — не рекомендуется доводить процент больше 5%.

Доля сделки от общей суммы депозита — здесь всё должно быть понятно. Показатель нужен для соблюдения риск менеджмента. Не рекомендуется допускать рост показателя больше 10%.

Для удобства я создал пять вкладок с разным количеством страховых ордеров.

При использовании стратегии QFL рекомендуется сразу, при открытии Базового Ордера, строить план и выставить отложенный ордер для дополнительного, ручного страхового ордера.

Чтобы выставить ручной страховой ордер, необходимо нажать на кнопку усреднить.

Дальше необходимо выбрать тип ордера Limit, поставить цену, при которой откроется ордер и определить объём ордера.

Для того, чтобы выбрать уровень цены для открытия ручного страхового ордера существует несколько подходов.

На графике выше изображены три самых базовых подхода для определения точки для отскока. Все они базируются на определении ключевого уровня. От которого мы и будем выставлять наш ручной, дополнительный страховой ордер.

Первый и самый простой способ, это отталкиваться от точки контроля фронтального индикатора объемов. На графике выше это красная линия вдоль всего чарта на уровне 0,00003911. Простота использования данного способа заключается в том, что данный уровень определяется автоматически индикатором фронтальных объемов видимой области.

Как правило, на данном участке возникает повышенная волатильность, поэтому вероятность того, что после усреднения будет отскок на 5достаточно высок. На графике выше такие отскоки я отметил красными квадратами.

Для более точного определения контрольной точки имеет смысл использовать фронтальный объем фиксированной области от последней волны роста. Он позволит определить, на каких уровнях были максимальные объемы именно в последнем цикле, а значит мы будем знать наиболее актуальные зоны интереса крупного игрока.


На графике выше мы видим, что индикатор фронтального объема отмечает точку контроля в районе 0,00026 BTC, что намного ниже, чем общая, глобальная точка контроля на уровне в 0,00003919


Второй способ, это искать ключевые уровни, отталкиваясь от нижней границы канала. На графике вы видите, как во время медвежьего тренда формируется определенная амплитуда движения цены, от которой можно отталкиваться, определяя уровень цены для открытия ручного страхового уровня.

Еще один простой способ определить ключевые уровни, это построить уровни Фибоначчи от наиболее выраженной и сильной волны. Среди всех остальных уровней Фибоначчи в рамках определения ключевых значений на фоне коррекции, наиболее сильное значение имеют уровни 0.618, 0.50 и 0.232. Именно вокруг этих уровней формируются чаще всего отскоки и создается повышенная волатильность.


Ещё один просто способ определить ключевые уровни для усреднения, это использовать график Каги. На нем легко определить незакрытые уровни талии. Именно данные значения будут служить ориентиром для расстановки отложенных страховых ордеров.

Из общих рекомендаций стоит выделить, что не стоит искать ключевые уровни на ТФ, которые ниже 12-ти часов. При этом, желательно, чтобы ближайший уровень для усреднения не находился ближе, чем отклонение в 2% от цены открытия базового ордера.

После того, как будет проведено вычисление ключевых уровней, остается только воспользоваться подходящим калькулятором.

Для удобства я сделал три калькулятора, где от трёх до одного СО открываются автоматически и последний выставляется руками. Это 4СО — 2СО.

1РСО — это сценарий, при котором открывается только базовый ордер и выставляется руками страховой.

4РСО — это немного более сложный вариант, когда строится конструкция из нескольких страховочных ордеров, которые выставляются руками.

Напомню, что при расчёте страховочного ордера, не рекомендуется превышать общую сумму ставки больше, чем на 10% от депозита, а итоговый процентный рост больше, чем на 5%.

В случае если нет уверенности, что ближайшие ключевые уровни справятся с поддержкой и будет отскок или ближайшие ключевые уровни находится слишком далеко и возможности усреднить позицию с помощью большого ордера нет возможности, то целесообразно использовать функцию разворота.

С помощью данной функции бот будет автоматически отслеживать скачки и продавать альту по более дорогой цене, а выкупать по более дешевой. В итоге средняя цена монеты будет снижаться вместе с падением её курса. После того, как курс достигает необходимый уровень, мы делаем обратный разворот и усредняем позицию с использованием калькулятора.

В итоге проведенного тестирования в течение одного месяца данная стратегия показала достаточно хорошие результаты в размере 166 USD чистой прибыли и это при условии, что задействована была только 1/5 всего депозита.

Я продолжаю работу над развитием данной стратегии и считаю, что подобная полуавтоматическая торговля является идеальным сочетанием позволяющем максимально охватить весь рынок и избежать серьезных ошибок.

Сейчас я активно тестирую вариант стратегии 2СО, когда в сделке участвует только один автоматический страховой ордер, который выставляется после 3% снижения, при исполнении которого в сделку вступает только РСО. Такое сочетание позволяет с одной стороны увеличить охват рынка за счет того, что при автоматической торговле будет зарезервировано меньше средств, с другой стороны это решение позволит более эффективно распределять свободные средства и диверсифицировать риски, так как в случае выхода за пределы автоматической торговли будет намного проще принять решение либо о развороте сделки, либо о выставлении ручного страхового ордера.

Применение PRO indicators в связке с суперпозицией

Параллельно с работой над торговым ботом QFL, я продолжаю вести полностью автоматическую торговлю, оттачивая стратегию суперпозиции совместно с PRO indicators.

Для того, чтобы не упустить ни одного важного сигнала, на все 120 торговых пар к BTC было настроено оповещение, которое дает мне сигнал каждый раз, когда по торговой паре на 4 часах срабатывает сигнал MACD. Теперь 6 раз в день я получаю оповещение по тем торговым парам, по которым есть сигнал на покупку по одному из 3ех сигналов суперпозиции, после чего я проверяю остальные два сигнала, это пересечение линии Pivot и пересечение скользящих средних и в случае, если PRO indicators подтверждают рост, я выставляю отложенный ордер в размере не больше 5% от депозита, при этом стоп не должен быть дальше, чем 5% от открываемой позиции. Если с точки зрения технического анализа, выставлении стопа на таком отдалении нецелесообразна, значит переносится либо точка входа на более низкий уровень, либо сигнал вовсе игнорируется. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ прежде всего!

Если посмотреть на таблицу ниже, то именно периодическое нарушение данного правила привело к тому, что на данной стратегии практически не удалось заработать и общие результаты близки к нулю.

В самом начале месяца я жадно использовал каждый из сигналов суперпозиции, входил часто по рынку, боясь опоздать и купить на «хорошем» уровне.

В итоге стопы приходилось ставить намного дальше желаемых уровней в районе 10% от уровня входа, да и сам уровень был не самый приятный для входа.

Только благодаря описанным выше правилам и игнорированию сигналов, если они не попадают под условия риск менеджмента — просадка не больше 5%, удалось выровнять ситуацию и вернуть потери начала октября.

Еще одна проблема, с которой я пытаюсь бороться, это досрочное закрытие сделки. Как видно из таблицы ниже, много сделок закрыто в плюс, но сделано это не по Take Profit, а досрочно, в панике. Когда видишь, что сделка приносит прибыль, очень тяжело удержаться от того, чтобы не забрать профит досрочно. В итоге часто наблюдал ситуацию, когда инструмент после фиксации сделки продолжал свой рост, но уже без моего участия.

Это проблема чисто психологическая и я продолжаю с ней бороться, поэтому о всех своих сделках и тех, что закрыл досрочно всегда пишу в чат. Для того, чтобы совладать со своими эмоциями, по всем досрочно закрытым сделкам буду писать объяснительную в приватный чат с графиками и сигналами, которые аргументированно бы поясняли, что так действительно надо сделать, если я не нахожу аргументов за досрочное закрытие, то и сделка будет оставаться активной.

Планы на будущее

Из-за того, что рынок находится в боковике с претензиями на будущий рост, идею с экспериментами на маржинальном рынке я отложил в сторонку. Сейчас основной фокус направил на совершенствование действующих стратегий QFL и суперпозиции, так же продолжаю капать в сторону кластерного анализа, так как вижу в этой технологии хороший потенциал.

На этом я завершаю свой ежемесячный отчет.

Всем удачи и хороших профитов!

С Уважением,

Михаил @Hyipov

ЗЫ: полный перечень всех сделок за отчетный месяц находится здесь

Дисклаймер

Клуб “Хайпофф Инвестмент Клаб” (от анг. Hyipoff Investment Club), его трейдеры, управляющие и другие члены клуба не дают Вам никаких гарантий доходности и не берут на себя никаких обязательств. Пожалуйста, помните об этом, принимая решение об инвестировании.

Помните, что Вы инвестируете только на свой страх и риск, и, в случае, если ошибутся трейдеры или сумма вложенных Вами средств из-за падение курса токена уменьшится — наш клуб не несет никакой ответственности и не возвращает потерянные Вами в результате торговли средства!

Также, принимая решение об участии в клубе, вы автоматически соглашаетесь с уведомлением о рисках, связанных с использованием токена HYIPi coin (читать здесь)

Поделитесь этой информацией в соцсетях!

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *