Warning: file_get_contents(https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?limit=0): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /var/www/hyipi_site/data/www/hyipi.com/wp-content/plugins/crypto-coin-ticker/public/class-crypto-coin-ticker-public.php on line 370

TD-Линии технический анализ Томаса ДеМарка

Дорогие друзья,

Продолжаем знакомится с методами технического анализа, которые разработал и внедрил знаменитый трейдер Томас ДеМарк. Сегодня мы рассмотрим правила построения TD Точек и TD Линий тренда. Также научимся определять моменты для открытия прибыльных сделок и производить расчёт точек закрытия сделок.

Одним из самых простых и широко используемых инструментов технического анализа является линия тренда. Но этот инструмент имеет очень субъективный характер. Если вы попросите нескольких трейдеров собравшихся в одной комнате на одном и том же графике вставить линии тренда, то можете быть уверены в двух вещах:

1) что каждый трейдер нарисует что-то совершенно уникальное, и

2) что, чаще всего линии тренда будут построены на основе рассуждений каждого трейдера, а не реальной ситуации на рынке.

TD Points — точки экстремума

Подход Томаса ДеМарка к построению линий тренда абсолютно объективен и способен полностью исключить размышления из процесса принятия решений. Как и у многих других TD-индикаторов, теория ТD-Линий тренда ДеМарка (TD Lines) может применяется практически к любому рынку на любом таймфрейме. Поэтому данный метод одинаково актуален как для дневной, так и долгосрочной торговли.

Ключом к объективному построению линий тренда является выбор правильных точек. ДеМарк утверждает, что важным моментом в построении линии тренда является определение опорных точек, то есть уровней, которые совпадают с разворотами тренда.

Нижняя точка имеет значение окруженное с обеих сторон более высокими минимумами, а верхняя соседствует с более низкими максимумами. ДеМарк назвал эти точки TD Points, а линии, соединяющие их как TD Lines. Их значение также ранжируется по количеству окружающих максимумов и минимумов. Например, точка максимума, имеющая пять нижних максимумов по обе стороны от неё, называется TD Точкой сопротивления пятого уровня (Level Five TD Supply Point), в то время как точка минимума с тремя более высокими минимумами по обе стороны — это TD Точка поддержки третьего уровня (Level Three TD Demand Point). Вы можете выбрать TD Точку любого уровня для построения TD-Линий, но мои личные предпочтения — это TD-Линии первого уровня, так как они более чувствительны к изменению цены чем TD-Точки более высокого уровня, и, следовательно, обеспечивают более ранний сигнал на прорыв тренда. Тем не менее, стоит отслеживать TD-Линии на разных таймфреймах и/или TD-Линии на разных уровнях, так как вероятность прорыва будет более вероятной, когда на это будет указывать сразу несколько сигналов.

Отмечу, что, говоря про анализ по ДеМарку, всегда следует указывать инициалы автора TD (Tom DeMark). Это необходимо делать по той причине, что Томас ДеМарка запатентовал все свои изобретения и тщательно следит за упоминанием своего имени там, где используется его методика технического анализа.

https://www.tradingview.com/x/nVWKZ5Ss/

TD Точки сопротивления

На рисунке мы видим дневные свечи обозначенные буквами A,B и C. Каждый из этих баров имеет наибольшее значение закрытия среди соседних свечей. Так, точка А имеет по обе стороны 6 баров, которые имеют цену закрытия ниже чем у неё. Поэтому точка будет называться TD Точкой сопротивления шестого уровня. Соответственно, точка B – это TD Точка сопротивления двенадцатого уровня, а С — TD Точка сопротивления седьмого уровня. Определяя TD Точки сопротивления, не забывайте, что следует ориентироваться именно на цены закрытия.

https://www.tradingview.com/x/9ncfR2Xy/

TD Точки поддержки

Обозначим TD Точки поддержки буквами D, E и F. Как видите, каждая из этих точек имеет минимальную цену закрытия среди своего окружения. В данном случае, точка D будет называться TD Точкой поддержки двенадцатого уровня. Мы видим на графике выше, что 14 свечей начиная от 18 февраля имеют уровень закрытия ниже, чем у бара D, но так как с правой стороны последняя закрытая дневная свеча по счету является 12, мы можем присвоить данной TDточке только 12 уровень. Как только текущая дневная свеча закроется и подтвердит свой уровень закрытия выше бара D, мы сможем смело считать эту свечу на 13 уровне, а если такая ситуация повторится и на следующий день, то уже 14 уровня. После этого, карьерный рост данной TD точки закончится, так как с левой стороны уже не будет 15 свечи, чей уровень закрытия будет выше точки D. Следуя такому же принципу подсчета, вы уже сами сможете легко определить, что точка Е – это TD Точка поддержки седьмого уровня, а точка F — TD Точка поддержки шестого уровня.

Однако, как таковые, TD Точки не могут дать нам никакой полезной информации. Они лишь являются экстремумами, которые мы будем использовать для построения линий тренда, которые Томас ДеМарк назвал TD-Линии.

Для построения TD-Линий, как и традиционного тренда, требуется всего две точки, однако TD-Линии не требуют никакого подтверждения и уже могут смело применяться в торговле. Кроме того, в знак признания того факта, что рынки являются динамичной структурой, и что недавнее изменение цены, возможно, является более важным событием, чем ценовое колебание в прошлом, TD-Линии следует строить справа налево, а не слева направо, используя две последние TD-Точки. Для того, чтоб определить уровень поддержки, нужно соединить две последние TD-Точки спроса (поддержки) одного уровня (справа налево) и нарисовать TD-Линию поддержки (спроса). Чтобы определить уровень сопротивления, соедините две последние TD-Точки предложения (сопротивления) одного уровня (справа налево) и нарисовать TD-Линию сопротивления (предложения)

https://www.tradingview.com/x/xG4tCLMI/

TD-Линия сопротивления (предложения)

Для построения TD-Линии сопротивления (предложения) на нашем примере мы проведем прямую через TD Точки сопротивления A и B. Рассматривая движение цены, мы видим пробой этой линии вверх. Это говорит о начале «бычьего» тренда, т.е. росте цены.

https://www.tradingview.com/x/Ip7RAOWZ/

TD-Линия поддержки (спроса).

Если соединить TD-Точки спроса (поддержки) E и F на нашем примере, то мы получим TD-Линию поддержки (спроса). Как видите, эта линия была пробита, но кардинального разворота тренда не случилось, и цена продолжила свой рост. Как и в классическом техническом анализе, линии поддержки и сопротивления часто меняют свое значение. В данном случае, линия поддержки стала линией сопротивления для дальнейшего движения цены.

Так как, с развитием тренда на графике будут появляться всё новые TD-Точки спроса и предложения, TD-линии будут постоянно обновляться, адаптируясь под изменения цены. Таким образом трейдер всегда будет понимать, в каком тренде находится рынок на данный момент.

Сигналы для принятия торгового решения

Определившись с тем, как построить TD-Линии сопротивления и поддержки, ДеМарк разработал свод правил о том, как цены должны реагировать на эти уровни.

Он заметил, что неожиданные пересечения трендовой линии часто не совпадают с направлением прорыва, поскольку срабатывает стоп-лосс, а торгующие по тренду или трейдеры, торгующие на прорыв часто преувеличивают движение цены в ближайшем будущем.

И наоборот, краткосрочные прорывы, как правило, не сразу завершаются при пересечении линии тренда, которое было широко ожидаемо, поскольку трейдеры имеют эти позиции перед прорывом. В правилах ДеМарка проводится различие между истинными или сплошными линиями тренда и ложными, или пробитыми линиями тренда, используя которые трейдеры могут открывать новые позиции в направлении истинного внутрибарного прорыва и отменять сделки, когда происходит ложное внутрибарное нарушение TD-Линий.

Три квалификатора TD-Линии спроса (поддержки)

После того, как вы построите TD-Линию спроса, необходимо дождаться выполнения, трех условий, которые помогут гарантировано определить еще до закрытия свечи, следует ли начинать новую сделку в направлении прорыва или лучше подождать.

До тех пор, пока выполняется одно или несколько условий, можно ожидать прорыв линии тренда внутри бара и выход за пределы уровня прорыва.

Прорывы TD-Линии, которые подтверждаются одним или несколькими классификаторами называются истинными и служат сигналами для открытия торговой сделки на продажу, в случае прорыва TD-Линии спроса вниз или на покупку при прорыве TD-Линии предложения вверх.

Если ни один из классификаторов не подтвердил истинность прорыва, такой сигнал считается ложным и не учитывается для открытия торговых сделок.

Очень важно использовать эти правила для того, чтоб не открывать убыточные сделки, особенно если вы занимаетесь маржинальной торговлей, где малейшая ошибка может привести к колоссальным потерям .

Классификатор TD-Линии спроса №1

  • Предполагая, что ценовой бар, который нарушает TD-Линию спроса вниз, называется бар X, вам нужно сравнить закрытие X-1 (то есть, ценовой бар до прорыва вниз) с закрытием X-2 (то есть закрытием двух ценовых баров до прорыва вниз).   
  • Если уровень закрытия X-1 выше закрытия X-2,
  • то высока вероятность т ого, что бар X закроется ниже TD-Линии спроса (поддержки).

https://www.tradingview.com/x/B8WPD6w9/

Истинный пробой TD линии спроса

На рисунке выше видно, что цена закрытия бара (Х-1) выше (Х-12). Исходя из этих данных, мы можем предположить, что прорыв линии сопротивления, который сделал бар Х будет истинным и открыть короткую позицию по цене ниже точки пробоя, не дожидаясь закрытия свечи Х. Как вы можете видеть, дальше движение цены пошло резко вниз, что говорит об истинностиь данного пробоя линии тренда.

https://www.tradingview.com/x/hAyhit9O/

Ложный пробой TD линии спроса

На рисунке видно, что цена закрытия бара (ХX-21) ниже (Х-12). Исходя из этих данных, мы можем предположить, что прорыв линии сопротивления, который сделал бар Х будет ложным. В данном случае лучше воздержаться от вкоротких позиций.

Логика этого рассуждения заключается в том, что, если более высокое закрытие свечи до прорыва TD-Линии спроса вниз говорит о бычьем настрое толпы, следовательно, участники рынка в своем большинстве настроены по бычьи. Если в такой момент происходит даже относительно небольшое падение рынка, оно оказывает более сильное психологическое давление на быков, заставляя слабые руки закрывать свои лонговые позиции. В то же время медведи будут открывають новые шорты более охотно, тем самым увеличивая вероятность закрытия ниже TD-Линии спроса.

И наоборот, если свеча предстоящая падению уже обновила уровень минимума для точки закрытия, то это говорит о том, что значительная часть участников рынка готовятся к падению и не уверены в лонгах. Следовательно, с большой долей вероятности прорыв окажется ложным, так как панические распродажи в таком случае маловероятны и быкам намного легче откупить такое падение.

При этом, если вы видите закрытие бара вниз перед прорывом нижней границы TD-Линии спроса, то вы можете не учитывать внутрибарный разрыв TD-Линии спроса, ожидая, что рынок снова закроется выше него.

Классификатор TD-Линии спроса №2

  • Если свеча прорыва закрывается под TD-Линией спроса, то это указывает на то, что новое давление продаж сместило динамику спроса/предложения в краткосрочной перспективе в пользу медведей. В таком случае ДеМарк будет считать прорыв истинными.

https://www.tradingview.com/x/nb4Ooj9S/

Обычно данный сигнал используется в связке с предыдущим. На собственном опыте могу сказать, что если следовать только данному классификатору, товысока вероятность ложного сигнала.

Если два вышеперечисленных условия не выполнено, вы можете использовать один окончательный квалификатор для измерения давления продаж, то есть предложения, перед прорывом нижней границы TD-Линии спроса.

Классификатор TD-Линии спроса №3

  1. Предполагая прорыв бара X, определите ценовой бар перед прорывом TD-Линии спроса (X-1) и рассчитайте разницу между закрытием этого бара и наибольшим из двух следующих значений:
  2. максимума этого бара, либо
  3. закрытия предыдущего бара (закрытия Х-2);
  4. Затем вычтите это значение из цены закрытия X-1 и

если

Результат вычислений выше точки прорыва TD-Линии спроса,

то

Продавать на внутрибарном прорыве TD-Линии спроса, ожидая закрытия рынка под ней.

если

Результат вычислений находится ниже точки прорыва TD-Линии спроса,

то

Прорыв внутри бара считается ложным, и менее вероятно, что он достигнет роста на закрытии.

https://www.tradingview.com/x/nuO9O7Pa/

Рассмотрим это на примере.

Максимум этого бара Х-1 равен 7426, а цена закрытия предыдущего бара Х-2 равна 7263. Для рассчета будем брать цену максимума бара Х-1, т.к. она больше цены закрытия Х-2.

Цена закрытия бара Х-1 равна 7358.

7426-7358=68 — это искомая разница первого этапа вычислений.

Вычитая это значение из закрытия X-1 получим 7358-68=7290.

Точка прорыва TD-Линии спроса в нашем случае находится на отметке 6846.

Как видите, результат вычислений находится выше точки прорыва TD-Линии спроса, поэтому, если свеча X в таких условиях создает прорыв уровня спроса, его можно считать истинным.

Расчёт цели при прорыве TD-Линии спроса (поддержки)

Из школьного курса Физики вы днаверняка помните, что каждое действие имеет одинаковое по силе и противоположное по направлению противодействие. Но ДеМарк утверждает, что этот закон также может быть применён к торговым рынкам, где часто наблюдается некоторая симметрия. Движения цены над TD-Линией спроса часто копируется под ней, после истинного прорыва вниз.

Определение цели при истинном прорыве TD-Линии спроса

  1. Необходимо определить самый высокий истинный максимум цены над TD-Линией спроса и провести перпендикулярный отрезок под TD-Линей спроса в месте прорыва.
  2. Вычтите длину этого перпендикуляра из точки, где произошел истинный прорыв и получите точку выхода.

Цель остается неизменной до тех пор, пока на рынке не произойдет истинный прорыв вверх, — в этом случае динамика спроса/предложения будет смещена или если будет достигнута цель прорыва нисходящей линии тренда.

Теперь, войдя в короткую позицию после истинного внутрибарного нисходящего прорыва TD-Линии спроса, вам нужны некоторые правила, чтобы вывести вас из этой позиции, если что-то пошло не по плану.

https://www.tradingview.com/x/UeduTIbL/

Рассмотрим это правило на примере.

Максимальной ценой над линией прорыва у нас является отрезок обозначенный как AB. Его значение равно 6657-5891=766.

Вычитаем его из значения точки прорыва и получаем 6940-766=6174.

Как видно на графике выше, прогноз движения цены оправдался и если бы мы открыли позицию немного ниже точки прорыва TD-Линии спроса, например на отметке 6900, то смогли бы получить прибыль в 726 пунктов.

Выход из короткой позиции используя TD-Линию спроса

Существует три правила закрытия короткой сделки после неудачного прорыва TD-Линии спроса:

  1. если цена открытия свечи сразу после прорыва вниз выше уровня прорыва, то следует выходить по цене открытия данной свечи.
  2. если цена открытия свечи (сразу после прорыва вниз находится выше уровня прорыва и свеча закрывается выше уровня прорыва TD-Линии спроса, то следует выходить по цене закрытия данной свечи.
  3. если минимум свечи , следующей за разрывом TD-Линии спроса, не может зафиксировать цену ниже минимума свечи в момент прорыва, то следует выходить по цене закрытия данной свечи.

В следующем посте мы продолжим изучение инструментов Томаса ДеМарка и более подробно изучим TD-Линию предложения и сигналов, которые связаны с ней.

А на этом я завершаю свою очередную статью, посвященную изучению трудов Томаса ДеМарка, которые мы применили на паре BTCUSD. Надеюсь, данный материал был вам полезен и интересен.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением, Михаил @Hyipov


PS: Если согласны с прогнозом, поставьте «+» в комментарии к данному посту, если не согласны, «-». Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно.

Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге!
Полезные ссылки:

  • Торговлю криптой с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Очень большой выбор криптовалютных пар и отличные маржинальные условия для спекуляций.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/cryptoexperto. Делимся сигналами и опытом.
  •  Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/cryptonews123
С уважением, Михаил @Hyipov
Поделитесь этой информацией в соцсетях!
  • 2
    Поделились
  •  
    2
    Поделились
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *